PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTHR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.23%
13.62%
VTHR
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность 25.45%, а VOO немного выше – 26.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции VOO немного впереди с 13.18%.


VTHR

С начала года

25.45%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

14.23%

1 год

32.88%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.60%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VTHRVOO
Коэф-т Шарпа2.652.70
Коэф-т Сортино3.533.60
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара3.873.90
Коэф-т Мартина17.1117.65
Индекс Язвы1.95%1.86%
Дневная вол-ть12.58%12.19%
Макс. просадка-34.61%-33.99%
Текущая просадка-0.89%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и VOO

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTHR и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTHR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.652.70
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.533.60
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.50
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.873.90
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.1117.65
VTHR
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.70
VTHR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VOO

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VOO

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.86%
VTHR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VOO

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.15% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.99%
VTHR
VOO