PortfoliosLab logo
Сравнение VTHR с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTHR и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
492.86%
743.20%
VTHR
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHR:

0.49

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

VTHR:

0.81

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

VTHR:

1.12

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTHR:

0.50

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

VTHR:

2.01

VONG:

2.00

Индекс Язвы

VTHR:

4.78%

VONG:

6.61%

Дневная вол-ть

VTHR:

19.80%

VONG:

24.89%

Макс. просадка

VTHR:

-34.61%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VTHR:

-10.37%

VONG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции VTHR уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.95% соответственно.


VTHR

С начала года

-6.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.50%

1 год

10.12%

5 лет

15.63%

10 лет

11.32%

VONG

С начала года

-8.98%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-4.53%

1 год

13.90%

5 лет

17.66%

10 лет

14.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и VONG

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHR: 0.10%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHR и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHR c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTHR: 0.49
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTHR: 0.81
VONG: 0.90
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTHR: 1.12
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTHR: 0.50
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTHR: 2.01
VONG: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.53
VTHR
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VONG

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.31%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VONG

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-12.68%
VTHR
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 14.32%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
16.63%
VTHR
VONG