PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTHR с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.08%
14.26%
VTHR
VONG

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 24.62%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.40%. За последние 10 лет акции VTHR уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.58% против 16.45% соответственно.


VTHR

С начала года

24.62%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

12.08%

1 год

32.21%

5 лет (среднегодовая)

14.99%

10 лет (среднегодовая)

12.58%

VONG

С начала года

30.40%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.45%

Основные характеристики


VTHRVONG
Коэф-т Шарпа2.632.25
Коэф-т Сортино3.512.92
Коэф-т Омега1.481.41
Коэф-т Кальмара3.842.87
Коэф-т Мартина17.0211.31
Индекс Язвы1.95%3.33%
Дневная вол-ть12.58%16.73%
Макс. просадка-34.61%-32.72%
Текущая просадка-1.54%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и VONG

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTHR и VONG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTHR c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.632.25
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.512.92
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.41
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.842.87
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 17.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.0211.31
VTHR
VONG

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.25
VTHR
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VONG

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VONG

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-1.33%
VTHR
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
5.69%
VTHR
VONG