PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard - VTHR tracks the Russell 3000 Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTHR returned 14.94%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность 11.48%, а VTI немного выше – 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции VTI немного впереди с 15.04%.

VTHR

1 день
0.48%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.16%
3 года*
22.20%
5 лет*
12.77%
10 лет*
14.94%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		11.48%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%21.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VTHR and VTI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VTHR and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHR и VTI

Секторы
VTHR
VTI

Технологии

33.1%
33.5%

Финансовые услуги

12.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Промышленность

9.6%
9.8%

Здравоохранение

9.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Технологии

VTHR
33.1%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

VTHR
12.1%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

VTHR
10.5%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

VTHR
10.2%
VTI
10.0%

Промышленность

VTHR
9.6%
VTI
9.8%

Здравоохранение

VTHR
9.1%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

VTHR
4.7%
VTI
4.7%

Энергетика

VTHR
3.8%
VTI
3.7%

Недвижимость

VTHR
2.4%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

VTHR
2.3%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

VTHR
2.2%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUSVTHR с VXF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VTHR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.38

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.24

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

14.94

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VTI

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-55.45%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.92%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.30%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.36%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-35.00%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.26%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.03%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VTI

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.92% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.13%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.17%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.40%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

18.30%

-0.46%

Сравнение комиссий VTHR и VTI

VTHR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VTI

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTHR and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHR has higher volatility (2.92%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 14.94% for VTHR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VTHR.

VTHR and VTI have nearly identical dividend yields, around 1.00%.

VTHR tracks Russell 3000 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.07% for VTHR and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор