Сравнение VTHR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTHR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность 25.45%, а VTI немного выше – 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции VTI немного впереди с 12.67%.
VTHR
25.45%
2.47%
14.23%
32.88%
15.09%
12.60%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| VTHR | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.11 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.51% |
| Макс. просадка | -34.61% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VTI
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHR и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VTI
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VTI
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VTI
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.15% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.