PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTHR с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.24%
14.11%
VTHR
VONE

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность 25.45%, а VONE немного выше – 25.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции VONE немного впереди с 12.90%.


VTHR

С начала года

25.45%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

14.23%

1 год

32.88%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.60%

VONE

С начала года

25.98%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

14.11%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

15.45%

10 лет (среднегодовая)

12.90%

Основные характеристики


VTHRVONE
Коэф-т Шарпа2.652.71
Коэф-т Сортино3.533.61
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара3.873.90
Коэф-т Мартина17.1117.57
Индекс Язвы1.95%1.90%
Дневная вол-ть12.58%12.29%
Макс. просадка-34.61%-34.67%
Текущая просадка-0.89%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и VONE

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTHR и VONE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTHR c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.652.71
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.533.61
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.50
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.873.90
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1117.57
VTHR
VONE

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.71
VTHR
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VONE

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VONE в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.21%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VONE

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.84%
VTHR
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VONE

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 4.15% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
4.02%
VTHR
VONE