Сравнение VTHR с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VTHR и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или VONE.
Основные характеристики
| VTHR | VONE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 11.38% |
| Дох-ть за 1 год | 30.87% | 31.31% |
| Дох-ть за 3 года | 8.47% | 9.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 14.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 11.82% |
| Макс. просадка | -34.61% | -34.67% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VONE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VONE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность 10.99%, а VONE немного выше – 11.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции VONE немного впереди с 12.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VONE
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VONE
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VONE в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.34% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VONE
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VONE
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 3.50% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.