PortfoliosLab logo
Сравнение VTHR с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTHR и VONE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
492.86%
514.56%
VTHR
VONE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHR:

0.49

VONE:

0.52

Коэф-т Сортино

VTHR:

0.81

VONE:

0.85

Коэф-т Омега

VTHR:

1.12

VONE:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTHR:

0.50

VONE:

0.52

Коэф-т Мартина

VTHR:

2.01

VONE:

2.13

Индекс Язвы

VTHR:

4.78%

VONE:

4.70%

Дневная вол-ть

VTHR:

19.80%

VONE:

19.28%

Макс. просадка

VTHR:

-34.61%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

VTHR:

-10.37%

VONE:

-10.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность -6.13%, а VONE немного выше – -5.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции VONE немного впереди с 11.71%.


VTHR

С начала года

-6.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.50%

1 год

10.12%

5 лет

15.63%

10 лет

11.32%

VONE

С начала года

-5.96%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-4.18%

1 год

10.59%

5 лет

15.89%

10 лет

11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и VONE

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHR: 0.10%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHR и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHR c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTHR: 0.49
VONE: 0.52
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTHR: 0.81
VONE: 0.85
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTHR: 1.12
VONE: 1.12
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTHR: 0.50
VONE: 0.52
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTHR: 2.01
VONE: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.52
VTHR
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VONE

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью VONE в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.31%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.31%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VONE

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-10.24%
VTHR
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VONE

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 14.32% и 13.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
13.94%
VTHR
VONE