Сравнение VTHR с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VTHR и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или VONE.
Основные характеристики
| VTHR | VONE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.57% | 27.05% |
| Дох-ть за 1 год | 38.83% | 38.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.99% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.44% | 15.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 13.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 4.76 |
| Коэф-т Мартина | 21.12 | 21.62 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.66% | 12.38% |
| Макс. просадка | -34.61% | -34.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VONE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VONE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность 26.57%, а VONE немного выше – 27.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции VONE немного впереди с 13.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VONE
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VONE
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VONE в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.18% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VONE
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VONE
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 4.08% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.