Сравнение VTCIX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCIX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -4.05% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 14.02% против 9.40% соответственно.
VTCIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.02%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VWENX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCIX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VTCIX
VWENX
Сравнение VTCIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCIX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.54 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VWENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VWENX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VWENX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -36.02% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -8.02% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -20.84% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -25.33% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.90% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -4.38% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.78% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VWENX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.06% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 6.66% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 11.88% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 11.12% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 11.50% | +6.75% |