PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Ins...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219436014

CUSIP

921943601

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

24 февр. 1999 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTCIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VTCIX с VMGAX VTCIX с TWCUX VTCIX с VTSAX VTCIX с VOO VTCIX с VHYAX VTCIX с PRWCX VTCIX с VTI VTCIX с FSPGX VTCIX с VFIAX VTCIX с VRGWX
Популярные сравнения:
VTCIX с VMGAX VTCIX с TWCUX VTCIX с VTSAX VTCIX с VOO VTCIX с VHYAX VTCIX с PRWCX VTCIX с VTI VTCIX с FSPGX VTCIX с VFIAX VTCIX с VRGWX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) показал доход в 1.05% с начала года и 12.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTCIX составила 12.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

VTCIX

С начала года

1.05%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-0.16%

1 год

12.42%

5 лет

17.21%

10 лет

12.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-1.82%-5.72%-0.54%6.39%1.05%
20241.40%5.44%3.21%-4.39%4.75%3.23%1.35%2.31%2.03%-0.87%6.50%-2.83%23.81%
20236.79%-2.38%3.19%1.25%0.52%6.71%3.37%-1.62%-4.74%-2.44%9.37%4.89%26.65%
2022-5.76%-2.70%3.32%-8.89%-0.06%-8.32%9.47%-3.96%-9.18%7.96%5.48%-5.88%-19.05%
2021-0.93%3.03%3.85%5.42%0.47%2.50%2.15%2.80%-4.60%6.96%-1.24%4.22%26.91%
20200.16%-8.04%-13.09%13.10%5.40%2.08%5.88%7.37%-3.74%-2.54%11.77%4.28%21.09%
20198.30%3.56%1.66%4.15%-6.33%7.04%1.58%-1.69%1.62%2.00%3.76%2.84%31.51%
20185.51%-3.63%-2.17%0.38%2.31%0.56%3.36%3.46%0.36%-7.14%2.10%-9.09%-4.95%
20172.12%3.82%0.15%1.13%1.42%0.64%2.09%0.44%2.15%2.30%3.15%1.06%22.44%
2016-5.61%-0.14%7.05%0.50%2.04%-0.09%3.81%0.18%0.05%-1.86%4.15%1.92%12.06%
2015-2.75%6.06%-1.17%0.78%1.43%-1.75%1.84%-5.91%-2.78%8.17%0.40%-1.82%1.69%
2014-3.22%4.93%0.58%0.42%2.28%2.25%-1.74%4.06%-1.84%2.35%2.50%-0.33%12.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTCIX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTCIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.64$1.61$1.56$1.48$1.32$1.32$1.27$1.19$1.09$1.01$0.89$0.82

Дивидендный доход

1.08%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$1.61
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.46$1.56
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$1.48
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$1.32
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$1.32
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.38$1.27
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.19
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.09
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$1.01
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.25$0.89
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.17%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1114
-54.13%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.113316 апр. 2007 г.1767
-34.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.96%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.489
-19.65%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...