PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Ins...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219436014
CUSIP921943601
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска24 февр. 1999 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTCIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VTCIX с VMGAX, VTCIX с TWCUX, VTCIX с VOO, VTCIX с VTSAX, VTCIX с VHYAX, VTCIX с PRWCX, VTCIX с FSPGX, VTCIX с VFIAX, VTCIX с VTI, VTCIX с VRGWX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.60%
14.94%
VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares показал доход в 26.48% с начала года и 37.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares составила 13.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.48%25.82%
1 месяц3.75%3.20%
6 месяцев15.60%14.94%
1 год37.69%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.90%14.22%
10 лет (среднегодовая)13.42%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.40%5.44%3.21%-4.39%4.75%3.23%1.35%2.31%2.03%-0.87%26.48%
20236.79%-2.38%3.19%1.25%0.52%6.71%3.37%-1.62%-4.74%-2.44%9.37%4.89%26.65%
2022-5.76%-2.70%3.32%-8.89%-0.06%-8.32%9.47%-3.96%-9.18%7.96%5.48%-5.88%-19.05%
2021-0.93%3.03%3.85%5.42%0.47%2.50%2.15%2.80%-4.60%6.96%-1.24%4.22%26.92%
20200.16%-8.04%-13.09%13.10%5.40%2.08%5.88%7.37%-3.74%-2.54%11.77%4.28%21.09%
20198.30%3.56%1.66%4.15%-6.33%7.05%1.58%-1.69%1.62%2.00%3.76%2.84%31.51%
20185.51%-3.63%-2.17%0.38%2.31%0.56%3.36%3.46%0.36%-7.14%2.10%-9.09%-4.95%
20172.12%3.82%0.15%1.13%1.42%0.64%2.09%0.44%2.15%2.30%3.15%1.06%22.44%
2016-5.61%-0.14%7.05%0.50%2.04%-0.09%3.81%0.18%0.05%-1.86%4.15%1.92%12.06%
2015-2.75%6.06%-1.17%0.78%1.43%-1.75%1.84%-5.91%-2.78%8.17%0.40%-1.82%1.69%
2014-3.22%4.93%0.58%0.42%2.28%2.25%-1.74%4.06%-1.84%2.35%2.50%-0.33%12.57%
20135.35%1.29%3.89%1.58%2.49%-1.32%5.39%-2.76%3.66%4.40%3.00%2.80%33.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTCIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VTCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 20.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17
3.08
VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.66$1.56$1.48$1.31$1.32$1.28$1.19$1.09$1.01$0.89$0.82$0.72

Дивидендный доход

1.08%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.46$1.56
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$1.48
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$1.31
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$1.32
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$1.28
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.19
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.09
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$1.01
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.25$0.89
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.17%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1114
-54.13%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.113316 апр. 2007 г.1767
-34.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.96%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.489
-19.65%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.89%
VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)