- ISIN
- US9219436014
- CUSIP
- 921943601
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 24 февр. 1999 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $30B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции VTCIX — $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,823.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) показал доход в 11.22% с начала года и 22.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTCIX составила 15.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 15.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VTCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTCIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.48% | -4.96% | 10.02% | 4.91% | -0.27% | 0.69% | 11.22% | |||||
| 2025 | 3.15% | -1.82% | -5.72% | -0.54% | 6.24% | 5.00% | 2.27% | 2.08% | 3.53% | 2.20% | 0.37% | 0.01% | 17.48% |
| 2024 | 1.40% | 5.44% | 3.21% | -4.39% | 4.75% | 3.23% | 1.35% | 2.31% | 2.03% | -0.87% | 6.50% | -2.83% | 23.81% |
| 2023 | 6.79% | -2.38% | 3.19% | 1.25% | 0.52% | 6.71% | 3.37% | -1.62% | -4.74% | -2.44% | 9.37% | 4.89% | 26.65% |
| 2022 | -5.76% | -2.70% | 3.32% | -8.89% | -0.06% | -8.32% | 9.47% | -3.96% | -9.18% | 7.96% | 5.48% | -5.88% | -19.05% |
| 2021 | -0.93% | 3.03% | 3.85% | 5.42% | 0.47% | 2.50% | 2.15% | 2.80% | -4.60% | 6.96% | -1.24% | 4.22% | 26.92% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.12%, beta of 1.02, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 1999.
- This fund captured 111.39% of S&P 500 Index gains and 100.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 111.39%
- Участие в снижении
- 100.21%
Комиссия
Комиссия VTCIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTCIX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.24 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 9.71 | +1.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.68 | $1.61 | $1.56 | $1.48 | $1.32 | $1.32 | $1.27 | $1.19 | $1.09 | $1.01 | $0.89 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.94 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.17%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.90%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 6mo | 7y 21dмарт 2000 г. - апр. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-34.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.96%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.65%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 15d | 6mo 19dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VTCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -56.78% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.10% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -25.43% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -33.92% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.00% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.70% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.09% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTCIX
Добавьте Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTCIX