PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTCIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCIX с VTI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCIX или VTI.

Корреляция

Корреляция между VTCIX и VTI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VTCIX:

9.97%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

VTCIX:

-0.77%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VTCIX:

-0.06%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

VTCIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.78%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTCIX и VTI

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VTI

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VTI

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VTI

Загрузка...