Сравнение VTCIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCIX или VTI.
Основные характеристики
| VTCIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.15% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 39.49% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.83% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.38% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.48 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 19.79 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.68% |
| Макс. просадка | -55.17% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 26.15%, а VTI немного выше – 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции VTI немного отстают с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VTI
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VTI
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.08% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VTI
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VTI
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.03% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.