PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.45%
13.98%
VTCIX
VTI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 26.06%, а VTI немного выше – 26.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции VTI немного отстают с 12.73%.


VTCIX

С начала года

26.06%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

13.45%

1 год

32.74%

5 лет (среднегодовая)

15.63%

10 лет (среднегодовая)

13.21%

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


VTCIXVTI
Коэф-т Шарпа2.632.69
Коэф-т Сортино3.503.58
Коэф-т Омега1.491.49
Коэф-т Кальмара3.823.92
Коэф-т Мартина16.7617.17
Индекс Язвы1.95%1.96%
Дневная вол-ть12.44%12.51%
Макс. просадка-55.17%-55.45%
Текущая просадка-0.34%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и VTI

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTCIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.632.69
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.503.58
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.49
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.823.92
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 16.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7617.17
VTCIX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.69
VTCIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VTI

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.08%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VTI

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.35%
VTCIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VTI

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.12% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
4.20%
VTCIX
VTI