Сравнение VTCIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCIX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VFIAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 26.06%, а VFIAX немного выше – 26.66%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTCIX – 13.21% и акции VFIAX – 13.21%.
VTCIX
26.06%
3.80%
13.45%
32.74%
15.63%
13.21%
VFIAX
26.66%
3.09%
13.26%
32.80%
15.72%
13.21%
Основные характеристики
| VTCIX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 16.76 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.24% |
| Макс. просадка | -55.17% | -55.20% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VFIAX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VFIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VFIAX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.08% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VFIAX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VFIAX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.12% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.