PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VTCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTCIX returned 15.52%/yr vs 15.60%/yr for VOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTCIX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 8.12%, а VOO немного ниже – 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции VOO немного впереди с 15.60%.

VTCIX

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.12%
6 месяцев
6.74%
1 год
22.07%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.52%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		8.12%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VTCIX and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between VTCIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCIX и VOO

Секторы
VTCIX
VOO

Технологии

33.9%
39.1%

Финансовые услуги

11.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Промышленность

8.8%
7.6%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

VTCIX
33.9%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

VTCIX
11.9%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

VTCIX
10.9%
VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

VTCIX
10.1%
VOO
9.8%

Промышленность

VTCIX
8.8%
VOO
7.6%

Здравоохранение

VTCIX
8.6%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTCIX
4.9%
VOO
4.5%

Энергетика

VTCIX
3.8%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

VTCIX
2.7%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

VTCIX
2.1%
VOO
1.7%

Недвижимость

VTCIX
2.0%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VTIVTCIX с VRGWX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VTCIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.80

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.46

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.51

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.16

+0.86

VTCIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VOO

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-33.99%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.90%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.69%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-24.52%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-33.99%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.23%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-3.68%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VOO

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.88% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.80%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.79%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.43%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.91%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.02%

+0.26%

Сравнение комиссий VTCIX и VOO

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VOO

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.95%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTCIX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTCIX has higher volatility (4.88%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs VOO's -33.99%.

VTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор