PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTCIXVOO
Дох-ть с нач. г.26.15%27.15%
Дох-ть за 1 год39.49%39.90%
Дох-ть за 3 года9.37%10.28%
Дох-ть за 5 лет15.83%16.00%
Дох-ть за 10 лет13.38%13.43%
Коэф-т Шарпа3.043.15
Коэф-т Сортино4.054.19
Коэф-т Омега1.571.59
Коэф-т Кальмара4.484.60
Коэф-т Мартина19.7921.00
Индекс Язвы1.94%1.85%
Дневная вол-ть12.60%12.34%
Макс. просадка-55.17%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTCIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 26.15%, а VOO немного выше – 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции VOO немного впереди с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.23%
15.64%
VTCIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и VOO

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.79
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа VTCIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
3.15
VTCIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VOO

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.08%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VOO

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTCIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VOO

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.03% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
3.95%
VTCIX
VOO