Сравнение VTCIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCIX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 24.70%, а VOO немного выше – 25.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции VOO немного впереди с 13.15%.
VTCIX
24.70%
1.67%
12.14%
31.87%
15.41%
13.11%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| VTCIX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 16.17 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.19% |
| Макс. просадка | -55.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VOO
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VOO
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.09% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VOO
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VOO
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.21% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.