Сравнение VTCIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCIX или VTSAX.
Основные характеристики
| VTCIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.11% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.37% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.40% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.79% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.38% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.35 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.24 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 12.63% |
| Макс. просадка | -55.17% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 26.11%, а VTSAX немного выше – 26.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции VTSAX немного отстают с 12.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VTSAX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VTSAX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.08% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VTSAX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VTSAX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.98% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.