PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTCIX returned 15.42%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VTCIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 15.42%, а акции VTSAX немного отстают с 15.03%.

VTCIX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.40%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.42%

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		10.54%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VTCIX and VTSAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

1.00

The correlation between VTCIX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCIX и VTSAX

Секторы
VTCIX
VTSAX

Технологии

33.9%
33.3%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Промышленность

8.8%
9.5%

Здравоохранение

8.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Технологии

VTCIX
33.9%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

VTCIX
11.9%
VTSAX
11.9%

Коммуникационные услуги

VTCIX
10.9%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VTCIX
10.1%
VTSAX
9.8%

Промышленность

VTCIX
8.8%
VTSAX
9.5%

Здравоохранение

VTCIX
8.6%
VTSAX
9.1%

Потребительский защитный сектор

VTCIX
4.9%
VTSAX
4.7%

Энергетика

VTCIX
3.8%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

VTCIX
2.7%
VTSAX
2.7%

Сырьевые материалы

VTCIX
2.1%
VTSAX
2.0%

Недвижимость

VTCIX
2.0%
VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VOOVTCIX с VTIVTCIX с VRGWX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VTCIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.31

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.17

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.17

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

14.61

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VTSAX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-55.33%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.92%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.36%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-25.36%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.97%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.75%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-9.00%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VTSAX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.95% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.20%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.22%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.36%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.41%

-0.14%

Сравнение комиссий VTCIX и VTSAX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VTSAX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.88%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTCIX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to VTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор