PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.45%
7.78%
VTCIX
PRWCX

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 13.21% против 10.66% соответственно.


VTCIX

С начала года

26.06%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

13.45%

1 год

32.74%

5 лет (среднегодовая)

15.63%

10 лет (среднегодовая)

13.21%

PRWCX

С начала года

14.01%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

7.78%

1 год

19.33%

5 лет (среднегодовая)

11.37%

10 лет (среднегодовая)

10.66%

Основные характеристики


VTCIXPRWCX
Коэф-т Шарпа2.632.56
Коэф-т Сортино3.503.54
Коэф-т Омега1.491.48
Коэф-т Кальмара3.825.80
Коэф-т Мартина16.7620.32
Индекс Язвы1.95%0.95%
Дневная вол-ть12.44%7.54%
Макс. просадка-55.17%-41.77%
Текущая просадка-0.34%-0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и PRWCX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTCIX и PRWCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.632.56
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.503.54
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.48
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.825.80
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 16.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7620.32
VTCIX
PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.56
VTCIX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и PRWCX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PRWCX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.08%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.85%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и PRWCX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.72%
VTCIX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и PRWCX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
2.60%
VTCIX
PRWCX