PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTCIXPRWCX
Дох-ть с нач. г.24.68%13.95%
Дох-ть за 1 год36.85%22.53%
Дох-ть за 3 года8.89%6.33%
Дох-ть за 5 лет15.58%11.65%
Дох-ть за 10 лет13.29%10.81%
Коэф-т Шарпа2.972.99
Коэф-т Сортино3.964.20
Коэф-т Омега1.561.57
Коэф-т Кальмара4.366.30
Коэф-т Мартина19.2524.59
Индекс Язвы1.94%0.93%
Дневная вол-ть12.58%7.64%
Макс. просадка-55.17%-41.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTCIX и PRWCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и PRWCX

С начала года, VTCIX показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.70%
8.97%
VTCIX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и PRWCX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.25
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 24.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.59

Сравнение коэффициента Шарпа VTCIX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.99
VTCIX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и PRWCX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PRWCX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.09%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.85%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и PRWCX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTCIX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и PRWCX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
2.34%
VTCIX
PRWCX