PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCIX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCIX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-4.05%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.41% соответственно.

VTCIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.89%
1 год
17.54%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.02%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с TWCUXVTCIX с VOOVTCIX с VTIVTCIX с VRGWX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий VTCIX и PRWCX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTCIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.27

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.37

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.34

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

9.70

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.47

Корреляция

Корреляция между VTCIX и PRWCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и PRWCX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.01%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и PRWCX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCIXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-41.77%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-6.80%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-17.07%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-26.86%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.47%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-3.34%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.64%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и PRWCX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCIXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.64%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.78%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

13.57%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.24%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

12.98%

+5.27%