PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с TWCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTCIXTWCUX
Дох-ть с нач. г.24.68%23.63%
Дох-ть за 1 год36.85%28.71%
Дох-ть за 3 года8.89%-1.17%
Дох-ть за 5 лет15.58%12.52%
Дох-ть за 10 лет13.29%9.63%
Коэф-т Шарпа2.971.71
Коэф-т Сортино3.962.21
Коэф-т Омега1.561.32
Коэф-т Кальмара4.361.19
Коэф-т Мартина19.257.57
Индекс Язвы1.94%4.05%
Дневная вол-ть12.58%17.99%
Макс. просадка-55.17%-72.83%
Текущая просадка0.00%-3.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTCIX и TWCUX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и TWCUX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 24.68%, а TWCUX немного ниже – 23.63%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции TWCUX по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.70%
11.35%
VTCIX
TWCUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и TWCUX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.


TWCUX
American Century Ultra Fund
График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.25
TWCUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.40

Сравнение коэффициента Шарпа VTCIX и TWCUX

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
1.67
VTCIX
TWCUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и TWCUX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как TWCUX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.09%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
TWCUX
American Century Ultra Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.29%0.24%0.34%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и TWCUX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -72.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.61%
VTCIX
TWCUX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и TWCUX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 4.03%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
4.39%
VTCIX
TWCUX