Сравнение VTCIX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и TWCUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCIX и TWCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -4.05% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 14.02% против 16.15% соответственно.
VTCIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.02%
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и TWCUX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.
Доходность на риск
VTCIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск
VTCIX
TWCUX
Сравнение VTCIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCIX | TWCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.53 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCIX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и TWCUX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и TWCUX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и TWCUX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и TWCUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCIX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -62.11% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -15.72% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -35.23% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -35.23% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -12.36% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -16.86% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.49% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и TWCUX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 5.42%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCIX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.21% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.26% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 23.37% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 22.59% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.03% | -3.78% |