PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с TWCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.70%
11.89%
VTCIX
TWCUX

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции TWCUX по среднегодовой доходности: 13.11% против 9.85% соответственно.


VTCIX

С начала года

24.59%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

11.70%

1 год

31.47%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

TWCUX

С начала года

28.18%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

11.89%

1 год

27.06%

5 лет (среднегодовая)

13.02%

10 лет (среднегодовая)

9.85%

Основные характеристики


VTCIXTWCUX
Коэф-т Шарпа2.611.56
Коэф-т Сортино3.482.05
Коэф-т Омега1.481.29
Коэф-т Кальмара3.791.16
Коэф-т Мартина16.646.99
Индекс Язвы1.95%4.06%
Дневная вол-ть12.45%18.19%
Макс. просадка-55.17%-72.83%
Текущая просадка-1.49%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и TWCUX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.


TWCUX
American Century Ultra Fund
График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTCIX и TWCUX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.611.56
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.482.05
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.29
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.791.16
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.646.99
VTCIX
TWCUX

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
1.56
VTCIX
TWCUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и TWCUX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как TWCUX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.09%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
TWCUX
American Century Ultra Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.29%0.24%0.34%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и TWCUX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -72.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.49%
-1.43%
VTCIX
TWCUX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и TWCUX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 4.21%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
5.67%
VTCIX
TWCUX