Сравнение VTCIX с VMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).
VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCIX или VMGAX.
Основные характеристики
| VTCIX | VMGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.11% | 31.65% |
| Дох-ть за 1 год | 37.37% | 41.03% |
| Дох-ть за 3 года | 9.40% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.79% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.38% | 16.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 4.35 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 19.24 | 11.49 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 17.25% |
| Макс. просадка | -55.17% | -48.61% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VMGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VMGAX
С начала года, VTCIX показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 31.65%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 13.38% против 16.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VMGAX
И VTCIX, и VMGAX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCIX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VMGAX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VMGAX в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.08% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.42% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VMGAX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VMGAX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.