PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с VMGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.45%
13.82%
VTCIX
VMGAX

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 26.06%, что значительно ниже, чем у VMGAX с доходностью 29.94%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VMGAX по среднегодовой доходности: 13.21% против 16.25% соответственно.


VTCIX

С начала года

26.06%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

13.45%

1 год

32.74%

5 лет (среднегодовая)

15.63%

10 лет (среднегодовая)

13.21%

VMGAX

С начала года

29.94%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

13.82%

1 год

34.43%

5 лет (среднегодовая)

20.06%

10 лет (среднегодовая)

16.25%

Основные характеристики


VTCIXVMGAX
Коэф-т Шарпа2.631.99
Коэф-т Сортино3.502.62
Коэф-т Омега1.491.36
Коэф-т Кальмара3.822.54
Коэф-т Мартина16.769.64
Индекс Язвы1.95%3.57%
Дневная вол-ть12.44%17.31%
Макс. просадка-55.17%-48.61%
Текущая просадка-0.34%-1.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и VMGAX

И VTCIX, и VMGAX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTCIX и VMGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.631.99
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.502.62
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.36
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.822.54
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 16.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.769.64
VTCIX
VMGAX

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VMGAX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.99
VTCIX
VMGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VMGAX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VMGAX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.08%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.43%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VMGAX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VMGAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VMGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-1.30%
VTCIX
VMGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VMGAX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
5.32%
VTCIX
VMGAX