Сравнение VTCIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -4.05% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 14.02% против 7.97% соответственно.
VTCIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.02%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VTMFX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
VTCIX
VTMFX
Сравнение VTCIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.94 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.73 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.12 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VTMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VTMFX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VTMFX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -28.49% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -6.82% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -17.40% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -21.87% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -3.57% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.45% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VTMFX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.86% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 4.82% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 8.55% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 8.51% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 9.10% | +9.15% |