PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCIX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-6.78%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.69% против 8.70% соответственно.

VTCIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.37%
1 год
14.68%
3 года*
16.87%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.69%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий VTCIX и FASGX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTCIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

6.89

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.17

Корреляция

Корреляция между VTCIX и FASGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и FASGX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.04%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и FASGX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-47.35%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.07%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-23.54%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-27.20%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-7.95%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-6.74%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.04%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и FASGX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.57%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.78%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

12.82%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

12.14%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

12.56%

+5.67%