PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VTBIX управляется Vanguard. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.40%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.32% соответственно.

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.55%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.47%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с IJR
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VTBIX и VWELX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTBIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.81

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.88

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

8.47

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.82

-0.56

Корреляция

Корреляция между VTBIX и VWELX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VWELX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.61%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VWELX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-36.12%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-8.03%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-20.88%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-25.33%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-4.90%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.93%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.78%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.07%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

6.66%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

11.88%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

11.12%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

11.50%

-6.59%