PortfoliosLab logo
Сравнение VTBIX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTBIX и VWEHX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
64.79%
VTBIX
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBIX:

1.26

VWEHX:

2.46

Коэф-т Сортино

VTBIX:

1.86

VWEHX:

3.77

Коэф-т Омега

VTBIX:

1.22

VWEHX:

1.60

Коэф-т Кальмара

VTBIX:

0.45

VWEHX:

3.29

Коэф-т Мартина

VTBIX:

3.14

VWEHX:

13.40

Индекс Язвы

VTBIX:

2.08%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

VTBIX:

5.20%

VWEHX:

3.49%

Макс. просадка

VTBIX:

-19.61%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

VTBIX:

-8.38%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 1.54%.


VTBIX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.50%

1 год

7.12%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.98%

5 лет

5.44%

10 лет

4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTBIX и VWEHX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%
График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBIX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTBIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTBIX: 1.26
VWEHX: 2.46
Коэффициент Сортино VTBIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTBIX: 1.86
VWEHX: 3.77
Коэффициент Омега VTBIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTBIX: 1.22
VWEHX: 1.60
Коэффициент Кальмара VTBIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTBIX: 0.45
VWEHX: 3.29
Коэффициент Мартина VTBIX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTBIX: 3.14
VWEHX: 13.40

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
2.46
VTBIX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VWEHX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VWEHX в 6.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
3.44%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VWEHX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.38%
-0.40%
VTBIX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VWEHX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 2.02% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
1.95%
VTBIX
VWEHX