Сравнение VTBIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTBIX управляется Vanguard. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTBIX или VTSAX.
Основные характеристики
| VTBIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 26.07% |
| Дох-ть за 1 год | 6.48% | 35.18% |
| Дох-ть за 3 года | -2.48% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.56% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.53 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 5.75% | 12.63% |
| Макс. просадка | -19.61% | -55.34% |
| Текущая просадка | -10.22% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VTSAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VTSAX
С начала года, VTBIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VTSAX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTBIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VTSAX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.60% | 3.04% | 2.37% | 1.76% | 2.18% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VTSAX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.