PortfoliosLab logo
Сравнение VTBIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTBIX и VBTLX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
15.20%
VTBIX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBIX:

1.26

VBTLX:

1.28

Коэф-т Сортино

VTBIX:

1.86

VBTLX:

1.92

Коэф-т Омега

VTBIX:

1.22

VBTLX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VTBIX:

0.45

VBTLX:

0.51

Коэф-т Мартина

VTBIX:

3.14

VBTLX:

3.29

Индекс Язвы

VTBIX:

2.08%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

VTBIX:

5.20%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

VTBIX:

-19.61%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

VTBIX:

-8.38%

VBTLX:

-7.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTBIX показывает доходность 2.04%, а VBTLX немного выше – 2.14%.


VTBIX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.50%

1 год

7.12%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

VBTLX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.61%

1 год

7.27%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTBIX и VBTLX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBIX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTBIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTBIX: 1.26
VBTLX: 1.26
Коэффициент Сортино VTBIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTBIX: 1.86
VBTLX: 1.89
Коэффициент Омега VTBIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTBIX: 1.22
VBTLX: 1.23
Коэффициент Кальмара VTBIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTBIX: 0.45
VBTLX: 0.50
Коэффициент Мартина VTBIX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTBIX: 3.14
VBTLX: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.26
VTBIX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VBTLX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VBTLX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
3.44%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.72%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VBTLX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.38%
-7.05%
VTBIX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VBTLX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 2.02% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
2.06%
VTBIX
VBTLX