PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBIX с VBTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTBIX returned 1.44%/yr vs 1.58%/yr for VBTLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTBIX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.58% соответственно.

VTBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.14%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.44%

VBTLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.34%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBIX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		0.30%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Correlation

The correlation between VTBIX and VBTLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.97

The correlation between VTBIX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с FBNDVTBIX с DFCF
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

VTBIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.04

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.86

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

5.58

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VBTLX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBIXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.81%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.89%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-6.00%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-18.14%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-18.81%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.18%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.67%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VBTLX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.33% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBIXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.38%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.80%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.97%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

6.01%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.98%

-0.06%

Сравнение комиссий VTBIX и VBTLX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VBTLX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.99%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTBIX and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBTLX has higher volatility (1.38%) compared to VTBIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VTBIX dropped -18.72% vs VBTLX's -18.81%.

VBTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBIX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор