PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с FTKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с FTKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX).

VTBIX управляется Vanguard. FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBIX и FTKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.40%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%0.98%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		-0.32%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FTKFX с доходностью -0.32%.

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.55%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.47%

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.08%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Fidelity Total Bond K6 Fund

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с IJRVTBIX с FBND
Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с VBTLXFTKFX с FIQTXFTKFX с FXAIXFTKFX с FSMAX

Сравнение комиссий VTBIX и FTKFX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTBIX vs. FTKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXFTKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.00

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.93

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

5.86

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. FTKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTKFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXFTKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между VTBIX и FTKFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FTKFX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FTKFX в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.61%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.25%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FTKFX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки FTKFX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FTKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBIXFTKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-17.81%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.81%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-17.81%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.21%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.24%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FTKFX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBIXFTKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.61%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.62%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.41%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.63%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.93%

-0.02%