PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTBIX с FTKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с FTKFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX).

VTBIX управляется Vanguard. FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTBIX или FTKFX.

Корреляция

Корреляция между VTBIX и FTKFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
17.34%
VTBIX
FTKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBIX:

1.22

FTKFX:

1.45

Коэф-т Сортино

VTBIX:

1.80

FTKFX:

2.17

Коэф-т Омега

VTBIX:

1.21

FTKFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VTBIX:

0.47

FTKFX:

0.76

Коэф-т Мартина

VTBIX:

3.02

FTKFX:

4.24

Индекс Язвы

VTBIX:

2.08%

FTKFX:

1.81%

Дневная вол-ть

VTBIX:

5.20%

FTKFX:

5.28%

Макс. просадка

VTBIX:

-18.71%

FTKFX:

-17.17%

Текущая просадка

VTBIX:

-7.65%

FTKFX:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FTKFX с доходностью 1.82%.

VTBIX

С начала года

1.71%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.96%

1 год

6.42%

5 лет

-0.99%

10 лет

N/A

FTKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.28%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTBIX и FTKFX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBIX и FTKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBIX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTBIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTBIX: 1.31
FTKFX: 1.45
Коэффициент Сортино VTBIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTBIX: 1.93
FTKFX: 2.17
Коэффициент Омега VTBIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTBIX: 1.23
FTKFX: 1.26
Коэффициент Кальмара VTBIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTBIX: 0.51
FTKFX: 0.76
Коэффициент Мартина VTBIX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTBIX: 3.24
FTKFX: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTKFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.45
VTBIX
FTKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FTKFX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FTKFX в 4.73%

TTM202420232022202120202019201820172016
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.43%3.70%3.05%2.47%1.91%3.05%2.72%2.51%2.44%2.48%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.73%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FTKFX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки FTKFX в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FTKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.65%
-3.35%
VTBIX
FTKFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FTKFX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 2.02%, в то время как у Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
2.13%
VTBIX
FTKFX