PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

VTBIX управляется Vanguard. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBIX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.40%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.60% соответственно.

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.55%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.47%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с IJRVTBIX с FBND
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий VTBIX и FTBFX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTBIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.01

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

5.30

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.93

-0.67

Корреляция

Корреляция между VTBIX и FTBFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FTBFX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.61%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FTBFX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBIXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.25%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.81%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-18.25%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-18.25%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.15%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-2.31%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FTBFX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.52% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBIXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.48%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.46%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.29%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.62%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.70%

+0.21%