PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTBIX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с FTBFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

VTBIX управляется Vanguard. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTBIX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между VTBIX и FTBFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
24.71%
VTBIX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBIX:

1.26

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

VTBIX:

1.86

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

VTBIX:

1.22

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VTBIX:

0.45

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

VTBIX:

3.14

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

VTBIX:

2.08%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

VTBIX:

5.20%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

VTBIX:

-19.61%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

VTBIX:

-8.38%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTBIX показывает доходность 2.04%, а FTBFX немного выше – 2.14%.

VTBIX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.50%

1 год

7.12%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.00%

5 лет

0.39%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTBIX и FTBFX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBIX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTBIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTBIX: 1.33
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино VTBIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTBIX: 1.97
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега VTBIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTBIX: 1.24
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара VTBIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTBIX: 0.49
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина VTBIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTBIX: 3.30
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
1.45
VTBIX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FTBFX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FTBFX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.44%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FTBFX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.38%
-3.78%
VTBIX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FTBFX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 2.02%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
2.15%
VTBIX
FTBFX