Сравнение VTBIX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
VTBIX управляется Vanguard. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTBIX или FBND.
Основные характеристики
| VTBIX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.35% | 2.33% |
| Дох-ть за 1 год | 7.77% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.45% | -1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.56% | 0.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.64 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 5.75% | 6.00% |
| Макс. просадка | -19.61% | -17.25% |
| Текущая просадка | -10.12% | -5.34% |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и FBND
С начала года, VTBIX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и FBND
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTBIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и FBND
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.59% | 3.04% | 2.37% | 1.76% | 2.18% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и FBND
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и FBND
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.