PortfoliosLab logo
Сравнение VTBIX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTBIX и FBND составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
30.03%
VTBIX
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBIX:

1.26

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

VTBIX:

1.86

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

VTBIX:

1.22

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VTBIX:

0.45

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

VTBIX:

3.14

FBND:

3.88

Индекс Язвы

VTBIX:

2.08%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

VTBIX:

5.20%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

VTBIX:

-19.61%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

VTBIX:

-8.38%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.49%.


VTBIX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.50%

1 год

7.12%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.96%

5 лет

0.63%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTBIX и FBND

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBIX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTBIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTBIX: 1.26
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино VTBIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTBIX: 1.86
FBND: 1.96
Коэффициент Омега VTBIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTBIX: 1.22
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара VTBIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTBIX: 0.45
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина VTBIX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTBIX: 3.14
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.34
VTBIX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FBND

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FBND в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
3.44%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.61%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FBND

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.38%
-3.18%
VTBIX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FBND

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 2.02%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
2.33%
VTBIX
FBND