PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

VTBIX управляется Vanguard. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBIX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.40%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.78% соответственно.

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.55%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.47%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с IJR
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий VTBIX и FBND

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTBIX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.69

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

5.25

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между VTBIX и FBND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FBND

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.61%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FBND

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBIXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-17.25%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.79%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-17.25%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-17.25%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-1.80%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.38%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FBND

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBIXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.66%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.62%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.44%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.90%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.08%

-1.17%