График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) показал доход в -0.61% с начала года и 3.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTBIX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VTBIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 1.56% | -2.26% | -0.61% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 2.12% | 0.12% | 0.32% | -0.61% | 1.49% | -0.29% | 1.18% | 1.06% | 0.64% | 0.53% | -0.18% | 7.11% |
| 2024 | -0.24% | -1.40% | 0.83% | -2.35% | 1.63% | 0.96% | 2.25% | 1.47% | 1.34% | -2.46% | 1.05% | -1.67% | 1.25% |
| 2023 | 3.12% | -2.58% | 2.71% | 0.31% | -1.10% | -0.38% | -0.05% | -0.69% | -2.41% | -1.87% | 4.45% | 3.74% | 5.03% |
| 2022 | -2.11% | -1.15% | -2.86% | -3.80% | 0.59% | -1.52% | 2.34% | -2.71% | -4.23% | -1.29% | 3.62% | -0.61% | -13.18% |
| 2021 | -0.96% | -1.53% | -1.34% | 0.87% | 0.33% | 0.77% | 1.22% | -0.21% | -0.93% | -0.04% | 0.33% | -0.36% | -1.88% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 1.50%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 14.67% снижения S&P 500 Index, но только в 9.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.63%
- Участие в снижении
- 14.67%
Комиссия
Комиссия VTBIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTBIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.61 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.37 | $0.35 | $0.24 | $0.23 | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.72% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.65% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 78 |
| -6.31% | 14 нояб. 2012 г. | 203 | 5 сент. 2013 г. | 610 | 8 февр. 2016 г. | 813 |
| -4.59% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 180 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
| -3.84% | 8 сент. 2017 г. | 174 | 17 мая 2018 г. | 177 | 31 янв. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...