- ISIN
- US92203C1053
- CUSIP
- 92203C105
- Эмитент
- Vanguard
- Категория
- Total Bond Market
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции VTBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,002.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) показал доход в 0.30% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTBIX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VTBIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 1.56% | -1.72% | 0.12% | 0.34% | -0.11% | 0.30% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 2.12% | 0.12% | 0.32% | -0.61% | 1.49% | -0.29% | 1.18% | 1.06% | 0.64% | 0.53% | -0.18% | 7.11% |
| 2024 | -0.24% | -1.40% | 0.83% | -2.35% | 1.63% | 0.96% | 2.25% | 1.47% | 1.34% | -2.46% | 1.05% | -1.67% | 1.25% |
| 2023 | 3.12% | -2.58% | 2.71% | 0.31% | -1.10% | -0.38% | -0.05% | -0.69% | -2.41% | -1.87% | 4.45% | 3.74% | 5.03% |
| 2022 | -2.11% | -1.15% | -2.86% | -3.80% | 0.59% | -1.52% | 2.34% | -2.71% | -4.23% | -1.29% | 3.62% | -0.61% | -13.18% |
| 2021 | -0.96% | -1.53% | -1.34% | 0.87% | 0.33% | 0.77% | 1.22% | -0.21% | -0.93% | -0.04% | 0.33% | -0.36% | -1.88% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares has an annualized alpha of 1.54%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 14.50% of S&P 500 Index downside but only 9.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.27%
- Участие в снижении
- 14.50%
Комиссия
Комиссия VTBIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTBIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 13.52 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.37 | $0.35 | $0.24 | $0.23 | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.99% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.72%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.65%март 2020 г. | 10d | 3mo 9d | 3mo 19dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.31%сент. 2013 г. | 9mo 25d | 2y 5mo | 3y 2moнояб. 2012 г. - февр. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.59%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 8mo 24d | 1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.84%май 2018 г. | 8mo 11d | 8mo 19d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| VTBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -56.78% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -18.90% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -25.43% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -33.92% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.74% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.72% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.97% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTBIX
Добавьте Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTBIX