PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92203C1053

CUSIP

92203C105

Эмитент

Vanguard

Категория

Total Bond Market

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VTBIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTBIX с VBTLX VTBIX с VWEHX VTBIX с FTKFX VTBIX с FTBFX VTBIX с VTSAX VTBIX с IJR VTBIX с FBND VTBIX с FFRHX VTBIX с VOO VTBIX с VTAPX
Популярные сравнения:
VTBIX с VBTLX VTBIX с VWEHX VTBIX с FTKFX VTBIX с FTBFX VTBIX с VTSAX VTBIX с IJR VTBIX с FBND VTBIX с FFRHX VTBIX с VOO VTBIX с VTAPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
186.85%
VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares показал доход в 3.22% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев.


VTBIX

С начала года

3.22%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

0.46%

1 год

6.17%

5 лет

-0.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%2.12%-0.21%0.73%3.22%
2024-0.24%-1.40%0.83%-2.35%1.62%0.96%2.25%1.47%1.34%-2.46%1.06%-1.66%1.26%
20233.12%-2.58%2.71%0.55%-1.10%-0.38%-0.05%-0.69%-2.41%-1.59%4.45%3.74%5.59%
2022-2.12%-1.15%-2.94%-3.81%0.58%-1.52%2.34%-2.71%-4.23%-1.29%3.62%-0.61%-13.26%
2021-0.80%-1.53%-1.37%0.87%0.33%0.78%1.22%-0.21%-0.92%-0.04%0.32%-0.49%-1.87%
20202.13%1.72%-0.84%1.61%0.54%0.71%1.56%-1.03%0.08%-0.62%1.14%-0.73%6.39%
20190.92%-0.06%2.06%-0.05%1.85%1.17%0.23%2.80%-0.59%0.22%-0.05%-0.14%8.62%
2018-1.19%-0.94%0.29%-0.73%0.62%0.03%0.04%0.52%-0.54%-0.82%0.54%1.91%-0.32%
20170.29%0.66%-0.07%0.76%0.67%0.02%0.39%0.86%-0.45%0.02%-0.17%0.50%3.52%
20160.58%0.66%0.95%0.47%-0.07%1.94%0.64%-0.17%-0.00%-0.91%-2.56%0.10%1.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTBIX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTBIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTBIX: 1.20
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино VTBIX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VTBIX: 1.77
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега VTBIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VTBIX: 1.21
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара VTBIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VTBIX: 0.43
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина VTBIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTBIX: 2.98
^GSPC: 1.15

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
0.25
VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.33$0.35$0.29$0.22$0.20$0.25$0.30$0.26$0.26$0.25

Дивидендный доход

3.40%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.00$0.00$0.06
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.32%
-12.17%
VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 19.61%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares составляет 7.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.61%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-6.65%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6926 июн. 2020 г.78
-4.59%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.292
-3.86%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.351
-2.23%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8922 янв. 2020 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27%
7.38%
VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab