Сравнение VTBIX с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
VTBIX управляется Vanguard. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.61% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.05% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.45%
VTAPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VTAPX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
VTBIX
VTAPX
Сравнение VTBIX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.28 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.41 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.65 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 14.74 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.28 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.31 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.37 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.04 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VTAPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VTAPX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTAPX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.62% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VTAPX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -5.33% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.92% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -5.33% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -5.33% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -0.28% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.04% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.29% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VTAPX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.59% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.96% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 1.79% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 2.67% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.23% | +2.68% |