PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBIX с VTAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTBIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTBIX returned 1.44%/yr vs 3.13%/yr for VTAPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTBIX charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 1.44% против 3.13% соответственно.

VTBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.14%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.44%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBIX и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		0.30%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Correlation

The correlation between VTBIX and VTAPX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.55

The correlation between VTBIX and VTAPX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с FBNDVTBIX с DFCF
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Доходность на риск

VTBIX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXVTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.03

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
5.02

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.65

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

6.45

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

25.59

-20.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.03

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.27

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.41

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.07

-0.80

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VTAPX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBIXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-5.33%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.72%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-0.92%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-5.33%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-5.33%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.04%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.03%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.18%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VTAPX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBIXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.11%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

1.52%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

2.67%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

2.23%

+2.69%

Сравнение комиссий VTBIX и VTAPX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VTAPX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.99%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Часто задаваемые вопросы

VTBIX and VTAPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTBIX has higher volatility (1.33%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTBIX dropped -18.72% vs VTAPX's -5.33%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBIX и VTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор