Сравнение VTBIX с VBIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX).
VTBIX управляется Vanguard. VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VBIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и VBIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VBIPX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VBIPX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.88% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
VBIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VBIPX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. VBIPX — Ранг доходности на риск
VTBIX
VBIPX
Сравнение VTBIX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | VBIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.59 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.60 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.73 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 9.97 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VBIPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VBIPX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью VBIPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VBIPX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VBIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -8.72% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.54% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -8.69% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -8.72% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -1.16% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.19% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.42% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VBIPX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.73% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.50% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.42% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 2.93% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.39% | +2.52% |