PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VSPVX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.97% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VSPVX и VBIAX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.71

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.03

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между VSPVX и VBIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VBIAX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VBIAX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-35.90%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.78%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-21.53%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-22.78%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.10%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.47%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.66%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VBIAX

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 3.84% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.71%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.20%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.39%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

11.05%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

11.18%

+5.91%