PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPVX или SPY.

Корреляция

Корреляция между VSPVX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPVX:

0.19

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

VSPVX:

0.47

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

VSPVX:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSPVX:

0.23

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

VSPVX:

0.80

SPY:

2.17

Индекс Язвы

VSPVX:

5.07%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

VSPVX:

15.87%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

VSPVX:

-37.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VSPVX:

-9.08%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.35% соответственно.

VSPVX

С начала года

-2.44%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-7.20%

1 год

3.04%

5 лет

14.36%

10 лет

9.52%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSPVX и SPY

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPVX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и SPY

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		2.22%2.12%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и SPY

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и SPY

Загрузка...