PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSPVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSPVXSPY
Дох-ть с нач. г.13.69%21.01%
Дох-ть за 1 год26.32%32.86%
Дох-ть за 3 года10.28%8.37%
Дох-ть за 5 лет11.74%14.97%
Дох-ть за 10 лет10.28%12.86%
Коэф-т Шарпа2.802.83
Коэф-т Сортино3.913.76
Коэф-т Омега1.511.53
Коэф-т Кальмара4.694.05
Коэф-т Мартина16.5218.38
Индекс Язвы1.69%1.85%
Дневная вол-ть9.94%12.02%
Макс. просадка-37.05%-55.19%
Текущая просадка-3.15%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSPVX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и SPY

С начала года, VSPVX показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.42%
11.00%
VSPVX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPVX и SPY

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VSPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSPVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSPVX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSPVX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSPVX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSPVX, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSPVX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.52
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.38

Сравнение коэффициента Шарпа VSPVX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.83
VSPVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и SPY

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
2.00%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и SPY

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.15%
-2.53%
VSPVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 2.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
3.15%
VSPVX
SPY