- CUSIP
- 921932802
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 3 мар. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции VSPVX — $488. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSPVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,729.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) показал доход в 9.52% с начала года и 19.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSPVX составила 11.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VSPVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VSPVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 2.27% | -4.58% | 5.86% | 1.96% | 0.04% | 1.40% | 9.52% | |||||
| 2025 | 2.89% | 0.42% | -3.42% | -3.57% | 3.01% | 3.69% | 0.88% | 3.44% | 1.75% | 1.12% | 1.69% | 0.35% | 12.62% |
| 2024 | 0.09% | 3.04% | 4.54% | -4.30% | 2.97% | -0.66% | 4.74% | 2.95% | 1.11% | -1.27% | 5.77% | -6.80% | 11.99% |
| 2023 | 6.99% | -2.98% | 1.31% | 1.71% | -1.91% | 6.87% | 3.40% | -2.74% | -4.65% | -1.74% | 9.56% | 5.74% | 22.39% |
| 2022 | -1.64% | -1.45% | 2.96% | -4.87% | 1.63% | -8.24% | 5.90% | -2.85% | -8.48% | 11.49% | 6.01% | -3.93% | -5.33% |
| 2021 | -1.59% | 5.92% | 6.25% | 3.73% | 2.40% | -1.18% | 0.78% | 1.72% | -3.31% | 4.59% | -3.25% | 7.01% | 24.80% |
Метрики бенчмарка
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.89, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2014.
- This fund participated in 94.86% of S&P 500 Index downside but only 91.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 91.03%
- Участие в снижении
- 94.86%
Комиссия
Комиссия VSPVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSPVX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSPVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.24 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 9.71 | +2.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.26 | $6.07 | $8.58 | $6.28 | $6.78 | $6.25 | $6.67 | $5.85 | $5.84 | $5.26 | $4.91 | $4.61 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $0.00 | $4.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $6.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $8.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $6.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $6.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $6.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 37.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.05%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-19.26%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.00%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 4mo 4d | 9mo 16dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.91%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.90%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3mo 26d | 1y 16dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VSPVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -56.78% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -9.10% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -18.90% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -25.43% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -33.92% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.00% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.70% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.09% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSPVX
Добавьте Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSPVX