PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Sh...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP921932802
ЭмитентVanguard
Дата выпуска3 мар. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VSPVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VSPVX с VOO, VSPVX с VTV, VSPVX с FXAIX, VSPVX с SPY, VSPVX с VTSAX, VSPVX с VIG, VSPVX с VDADX, VSPVX с BRK-B, VSPVX с VIGIX, VSPVX с VIIIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
431.28%
442.99%
VSPVX (Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares показал доход в 17.97% с начала года и 32.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.97%25.70%
1 месяц2.42%3.51%
6 месяцев10.73%14.80%
1 год32.15%37.91%
5 лет (среднегодовая)12.39%14.18%
10 лет (среднегодовая)10.66%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSPVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%3.04%4.54%-4.30%2.97%-0.66%4.74%2.95%1.11%-1.27%17.97%
20236.99%-2.98%1.31%1.71%-1.91%6.87%3.40%-2.74%-4.65%-1.74%9.56%5.52%22.14%
2022-1.64%-1.45%2.96%-4.87%1.63%-8.24%5.90%-2.85%-8.48%11.49%6.01%-3.93%-5.33%
2021-1.59%5.92%6.25%3.73%2.40%-1.18%0.78%1.72%-3.31%4.59%-3.25%7.01%24.80%
2020-2.64%-9.51%-15.30%10.70%3.19%-0.98%3.66%3.57%-2.41%-2.00%12.87%3.48%1.23%
20198.57%2.24%1.05%4.12%-7.58%8.07%1.76%-2.59%3.73%2.64%3.85%3.11%31.81%
20184.15%-5.48%-2.06%0.50%0.25%0.62%4.05%1.35%0.37%-5.34%2.63%-9.48%-9.02%
20170.66%3.85%-1.21%-0.07%-0.32%1.88%1.37%-1.16%3.27%1.15%3.38%1.66%15.28%
2016-4.89%0.55%6.85%2.10%0.91%0.88%2.71%0.58%-0.37%-1.52%6.28%2.53%17.30%
2015-4.43%5.49%-1.48%1.49%0.73%-1.97%0.38%-5.98%-2.81%7.32%0.51%-1.67%-3.16%
2014-4.00%3.84%2.58%1.21%1.27%2.05%-1.53%3.62%-1.74%1.89%2.28%0.54%12.36%
20136.50%1.36%3.72%1.79%2.48%-0.91%5.11%-3.59%2.47%4.38%2.82%2.34%31.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSPVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VSPVX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VSPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSPVX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSPVX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSPVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSPVX, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSPVX, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.97
VSPVX (Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.25 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$8.25$6.28$6.78$6.26$6.67$5.81$5.84$5.26$4.91$4.61

Дивидендный доход

1.93%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.35$0.00$0.00$6.29
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.96$6.28
2022$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$2.09$6.78
2021$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.83$0.00$0.00$1.82$6.26
2020$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.81$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$2.06$6.67
2019$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$1.52$5.81
2018$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$1.59$5.84
2017$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.44$5.26
2016$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.39$4.91
2015$1.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.28$4.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VSPVX (Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 37.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.05%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-22.13%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.211
-19.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-18%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197
-14.9%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.92%
VSPVX (Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)