PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSPVX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSPVXVIG
Дох-ть с нач. г.13.69%15.81%
Дох-ть за 1 год26.32%25.79%
Дох-ть за 3 года10.28%7.31%
Дох-ть за 5 лет11.74%12.26%
Дох-ть за 10 лет10.28%11.59%
Коэф-т Шарпа2.802.74
Коэф-т Сортино3.913.79
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара4.694.72
Коэф-т Мартина16.5217.64
Индекс Язвы1.69%1.51%
Дневная вол-ть9.94%9.75%
Макс. просадка-37.05%-46.81%
Текущая просадка-3.15%-3.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSPVX и VIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VIG

С начала года, VSPVX показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.42%
10.38%
VSPVX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPVX и VIG

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSPVX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSPVX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSPVX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSPVX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSPVX, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSPVX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.52
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 17.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.64

Сравнение коэффициента Шарпа VSPVX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.74
VSPVX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VIG

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VIG в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
2.00%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VIG

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.15%
-3.37%
VSPVX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VIG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
2.92%
VSPVX
VIG