Сравнение VSPVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPVX или FXAIX.
Основные характеристики
| VSPVX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 26.32% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.74% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.94% | 12.11% |
| Макс. просадка | -37.05% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.15% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и FXAIX
С начала года, VSPVX показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и FXAIX
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и FXAIX
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 2.00% | 1.71% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.11% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и FXAIX
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и FXAIX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.