Сравнение VSPVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPVX или VOO.
Основные характеристики
| VSPVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.52% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 30.09% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.55% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.63% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.48 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 12.23% |
| Макс. просадка | -37.05% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VOO
С начала года, VSPVX показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.63% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и VOO
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VOO
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.94% | 1.71% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.11% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VOO
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.