Сравнение VSPVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPVX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 0.02% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 1.23% | 31.84% | -9.02% | 15.28% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.60% соответственно.
VSPVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.31%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и VTSAX
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPVX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VSPVX
VTSAX
Сравнение VSPVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPVX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.24 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VTSAX
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VTSAX
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -55.33% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.41% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -25.36% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -34.97% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.22% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.06% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.59% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPVX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.49% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.79% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 18.61% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 17.37% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.39% | -1.30% |