Сравнение VSPVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPVX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, VSPVX показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.84% соответственно.
VSPVX
20.04%
4.58%
14.01%
27.79%
12.52%
10.74%
VTSAX
27.37%
4.78%
15.08%
34.84%
15.05%
12.84%
Основные характеристики
| VSPVX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.10 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 17.71 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 12.54% |
| Макс. просадка | -37.05% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и VTSAX
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSPVX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VTSAX
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VTSAX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 1.71% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.11% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VTSAX
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.