PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSPVX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSPVXVTSAX
Дох-ть с нач. г.13.69%19.89%
Дох-ть за 1 год26.32%32.60%
Дох-ть за 3 года10.28%6.78%
Дох-ть за 5 лет11.74%14.32%
Дох-ть за 10 лет10.28%12.36%
Коэф-т Шарпа2.802.75
Коэф-т Сортино3.913.65
Коэф-т Омега1.511.51
Коэф-т Кальмара4.693.64
Коэф-т Мартина16.5217.49
Индекс Язвы1.69%1.95%
Дневная вол-ть9.94%12.40%
Макс. просадка-37.05%-55.34%
Текущая просадка-3.15%-2.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSPVX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VTSAX

С начала года, VSPVX показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.42%
10.64%
VSPVX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPVX и VTSAX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSPVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSPVX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSPVX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSPVX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSPVX, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSPVX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.52
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 17.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.49

Сравнение коэффициента Шарпа VSPVX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.75
VSPVX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VTSAX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTSAX в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
2.00%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.32%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VTSAX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.15%
-2.51%
VSPVX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
3.06%
VSPVX
VTSAX