PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPVX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с BRK-B

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPVX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между VSPVX и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPVX:

0.19

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

VSPVX:

0.47

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

VSPVX:

1.07

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

VSPVX:

0.23

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

VSPVX:

0.80

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

VSPVX:

5.07%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

VSPVX:

15.87%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

VSPVX:

-37.05%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VSPVX:

-9.08%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.54% соответственно.

VSPVX

С начала года

-2.44%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-7.20%

1 год

3.04%

5 лет

14.36%

10 лет

9.52%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

10.86%

1 год

25.66%

5 лет

23.84%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPVX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPVX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и BRK-B

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		2.22%2.12%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и BRK-B

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и BRK-B

Загрузка...