PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSPVX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSPVXBRK-B
Дох-ть с нач. г.17.97%29.93%
Дох-ть за 1 год32.15%33.09%
Дох-ть за 3 года11.62%17.46%
Дох-ть за 5 лет12.39%15.96%
Дох-ть за 10 лет10.66%12.35%
Коэф-т Шарпа3.052.35
Коэф-т Сортино4.313.28
Коэф-т Омега1.561.42
Коэф-т Кальмара5.254.46
Коэф-т Мартина18.4311.72
Индекс Язвы1.70%2.88%
Дневная вол-ть10.25%14.37%
Макс. просадка-37.05%-53.86%
Текущая просадка0.00%-3.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSPVX и BRK-B составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и BRK-B

С начала года, VSPVX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.72%
12.46%
VSPVX
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSPVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSPVX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSPVX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSPVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSPVX, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSPVX, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.43
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.72

Сравнение коэффициента Шарпа VSPVX и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.35
VSPVX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и BRK-B

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
1.93%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и BRK-B

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.17%
VSPVX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.53%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
6.68%
VSPVX
BRK-B