Сравнение VSPVX с BRK-B

С начала года, VSPVX показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 35.45%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между VSPVX и BRK-B составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.33%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.