PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.78% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIGVSPVX с OANMX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VSPVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.56

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.65

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.68

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

-1.16

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.56

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между VSPVX и BRK-B составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и BRK-B

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и BRK-B

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-53.86%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.95%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-26.58%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-29.57%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-11.36%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.07%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.72%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.33%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.14%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.30%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.20%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.45%

-2.36%