Сравнение VSPVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPVX или VTV.
Основные характеристики
| VSPVX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 16.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.32% | 27.05% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.74% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 17.84 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 9.94% | 9.97% |
| Макс. просадка | -37.05% | -59.27% |
| Текущая просадка | -3.15% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и VTV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VTV
С начала года, VSPVX показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPVX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции VTV немного впереди с 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и VTV
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VTV
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VTV в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 2.00% | 1.71% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.11% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VTV
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VTV
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.56% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.