Сравнение VSPVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPVX или VTV.
Основные характеристики
| VSPVX | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.10 | 6.11 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 19.53 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 10.24% |
| Макс. просадка | -37.05% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и VTV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VTV
Доходность по периодам
С начала года, VSPVX показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 23.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPVX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции VTV немного впереди с 10.75%.
VSPVX
20.04%
4.58%
14.01%
27.79%
12.52%
10.74%
VTV
23.49%
4.44%
14.87%
31.10%
11.89%
10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и VTV
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VTV
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VTV в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 1.71% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.11% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.19% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VTV
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VTV
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.