Сравнение VSPVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPVX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 0.02% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 1.23% | 31.84% | -9.02% | 15.28% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPVX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.
VSPVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.31%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и VTV
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPVX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VSPVX
VTV
Сравнение VSPVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPVX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.48 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VTV
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VTV
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -59.27% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.32% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -17.04% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -36.78% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.58% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.92% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.51% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VTV
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.65% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.71% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 14.89% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.88% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.67% | +0.42% |