Сравнение VSPMX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 0.24% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и SWMCX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
VSPMX
SWMCX
Сравнение VSPMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.68 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и SWMCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и SWMCX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и SWMCX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -40.34% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -13.43% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -26.09% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.76% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.74% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.89% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и SWMCX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.61% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.50% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 19.09% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.27% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 20.77% | +0.22% |