Сравнение VSPMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.43% против 14.06% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и SPY
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPMX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VSPMX
SPY
Сравнение VSPMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.27 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и SPY
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и SPY
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -55.19% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -12.05% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -24.50% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -33.72% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.53% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -9.09% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.54% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и SPY
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.35% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.50% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 19.06% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.06% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.92% | +3.07% |