PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPMX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPMX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPMX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		2.50%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.08% соответственно.

VSPMX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.66%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.43%

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VIMAXVSPMX с VSMSXVSPMX с FMCSXVSPMX с VTSAXVSPMX с VMCIX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий VSPMX и FZFLX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

VSPMX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPMXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.73

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

7.43

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPMX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPMXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между VSPMX и FZFLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FZFLX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.36%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FZFLX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPMXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-42.03%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-14.54%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-24.77%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-42.03%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.81%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.38%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FZFLX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPMXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.32%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

16.31%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

24.32%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

20.78%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

20.91%

+0.08%