Сравнение FZFLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%.
FZFLX
19.65%
7.40%
13.53%
32.85%
12.03%
N/A
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| FZFLX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 15.59% | 12.24% |
| Макс. просадка | -42.04% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и FXAIX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FZFLX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZFLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и FXAIX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 1.55% | 1.49% | 1.99% | 2.00% | 1.20% | 3.48% | 1.69% | 1.04% | 0.81% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и FXAIX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и FXAIX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.