PortfoliosLab logo
Сравнение FZFLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZFLX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.36%
207.46%
FZFLX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.24

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.20

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.97

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.08

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.69

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FZFLX:

7.65%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.56%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.00%

5 лет

-8.77%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FXAIX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.24
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.20
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.97
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.08
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZFLX: -0.69
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.53
FZFLX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FXAIX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FXAIX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.56%
-9.89%
FZFLX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FXAIX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.39%
FZFLX
FXAIX