PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FZFLXFXAIX
Дох-ть с нач. г.17.08%26.96%
Дох-ть за 1 год31.17%35.01%
Дох-ть за 3 года4.17%10.23%
Дох-ть за 5 лет11.50%15.78%
Коэф-т Шарпа2.283.06
Коэф-т Сортино3.174.07
Коэф-т Омега1.391.58
Коэф-т Кальмара2.524.45
Коэф-т Мартина12.1420.17
Индекс Язвы3.00%1.86%
Дневная вол-ть15.92%12.27%
Макс. просадка-42.04%-33.79%
Текущая просадка-1.30%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FZFLX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FXAIX

С начала года, FZFLX показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.89%
13.49%
FZFLX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FXAIX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZFLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FZFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.14
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа FZFLX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
3.06
FZFLX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FXAIX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.58%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FXAIX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
-0.25%
FZFLX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FXAIX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
3.74%
FZFLX
FXAIX