Сравнение FZFLX с FSMAX
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FZFLX returned 13.40%/yr vs 11.96%/yr for FSMAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FZFLX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.96% соответственно.
FZFLX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 22.64%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.40%
- Всё время*
- 12.73%
FSMAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 15.30%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZFLX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 30.58% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 18.14% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between FZFLX and FSMAX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between FZFLX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZFLX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FZFLX
FSMAX
Сравнение FZFLX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZFLX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.53 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 8.56 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и FSMAX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZFLX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -50.55% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.26% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -26.82% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -36.31% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -50.55% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.13% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -12.05% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.03% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и FSMAX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZFLX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.91% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 13.49% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 17.89% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.43% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 30.24% | -8.95% |
Сравнение комиссий FZFLX и FSMAX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и FSMAX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%, что больше доходности FSMAX в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.48% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 44.24% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FZFLX and FSMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (7.68%) compared to FSMAX (4.91%). In terms of maximum drawdown, FZFLX dropped -42.03% vs FSMAX's -50.55%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZFLX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор