PortfoliosLab logo
Сравнение FZFLX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZFLX и FSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.36%
62.24%
FZFLX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.24

FSMAX:

0.15

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.20

FSMAX:

0.38

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.97

FSMAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.08

FSMAX:

0.13

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.69

FSMAX:

0.45

Индекс Язвы

FZFLX:

7.65%

FSMAX:

7.81%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

FSMAX:

24.26%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.56%

FSMAX:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -10.17%.


FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.00%

5 лет

-8.77%

10 лет

N/A

FSMAX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.61%

1 год

4.25%

5 лет

11.29%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FSMAX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.24
FSMAX: 0.15
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.20
FSMAX: 0.38
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.97
FSMAX: 1.05
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.08
FSMAX: 0.13
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.69
FSMAX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.15
FZFLX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FSMAX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FSMAX в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.54%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FSMAX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.56%
-17.32%
FZFLX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FSMAX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 15.28% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
15.81%
FZFLX
FSMAX