Сравнение FZFLX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZFLX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.91% соответственно.
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и FSMAX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZFLX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FZFLX
FSMAX
Сравнение FZFLX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZFLX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 5.70 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZFLX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FZFLX и FSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и FSMAX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.58%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и FSMAX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZFLX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -50.55% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.64% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -36.31% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -50.55% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.18% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -12.29% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.57% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и FSMAX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZFLX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 7.01% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 13.51% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 23.00% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.36% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 30.21% | -9.30% |