Сравнение FZFLX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZFLX и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции IVOO по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.53% соответственно.
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и IVOO
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZFLX vs. IVOO — Ранг доходности на риск
FZFLX
IVOO
Сравнение FZFLX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZFLX | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.30 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 5.58 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZFLX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FZFLX и IVOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и IVOO
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.58%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и IVOO
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZFLX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -42.33% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.17% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -24.22% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -42.33% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.35% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.31% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.29% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и IVOO
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZFLX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 6.46% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 11.93% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 21.23% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.73% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.16% | -0.25% |