PortfoliosLab logo
Сравнение FZFLX с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZFLX и IVOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.36%
117.41%
FZFLX
IVOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.24

IVOO:

-0.04

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.20

IVOO:

0.10

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.97

IVOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.08

IVOO:

-0.03

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.69

IVOO:

-0.11

Индекс Язвы

FZFLX:

7.65%

IVOO:

7.08%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

IVOO:

21.71%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.56%

IVOO:

-16.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZFLX показывает доходность -8.62%, а IVOO немного ниже – -8.90%.


FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.31%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

IVOO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-0.61%

5 лет

13.60%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и IVOO

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOO: 0.10%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.24
IVOO: -0.04
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.20
IVOO: 0.10
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.97
IVOO: 1.01
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.08
IVOO: -0.03
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.69
IVOO: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.04
FZFLX
IVOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и IVOO

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IVOO в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.75%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и IVOO

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.56%
-16.01%
FZFLX
IVOO

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и IVOO

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 15.28% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.77%
FZFLX
IVOO