PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZFLX с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZFLX с IVOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или IVOO.

Корреляция

Корреляция между FZFLX и IVOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

0.01

IVOO:

0.19

Коэф-т Сортино

FZFLX:

0.16

IVOO:

0.43

Коэф-т Омега

FZFLX:

1.02

IVOO:

1.06

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.00

IVOO:

0.17

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.00

IVOO:

0.53

Индекс Язвы

FZFLX:

8.31%

IVOO:

7.72%

Дневная вол-ть

FZFLX:

22.31%

IVOO:

21.97%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

FZFLX:

-59.94%

IVOO:

-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -0.42%.

FZFLX

С начала года

0.47%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-3.25%

1 год

0.12%

5 лет

-7.63%

10 лет

N/A

IVOO

С начала года

-0.42%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-2.73%

1 год

4.18%

5 лет

16.14%

10 лет

8.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZFLX и IVOO

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и IVOO

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IVOO в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		1.84%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.60%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и IVOO

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и IVOO

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...