Сравнение FZFLX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или IVOO.
Основные характеристики
| FZFLX | IVOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.59% | 19.90% |
| Дох-ть за 1 год | 38.01% | 38.83% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 12.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 15.95% | 16.35% |
| Макс. просадка | -42.04% | -42.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FZFLX и IVOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и IVOO
С начала года, FZFLX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 19.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и IVOO
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZFLX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и IVOO
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IVOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 1.58% | 1.49% | 1.99% | 2.00% | 1.20% | 3.48% | 1.69% | 1.04% | 0.81% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.26% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и IVOO
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и IVOO
Текущая волатильность для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.