Сравнение FZFLX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или IVOO.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и IVOO
Доходность по периодам
С начала года, FZFLX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 21.57%.
FZFLX
19.65%
7.40%
13.53%
32.85%
12.03%
N/A
IVOO
21.57%
7.18%
13.05%
33.00%
12.63%
10.32%
Основные характеристики
| FZFLX | IVOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 11.81 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 15.59% | 16.06% |
| Макс. просадка | -42.04% | -42.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и IVOO
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FZFLX и IVOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZFLX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и IVOO
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IVOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 1.55% | 1.49% | 1.99% | 2.00% | 1.20% | 3.48% | 1.69% | 1.04% | 0.81% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и IVOO
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и IVOO
Текущая волатильность для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.