Сравнение FZFLX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или FSMDX.
Основные характеристики
| FZFLX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.62% | 21.58% |
| Дох-ть за 1 год | 37.65% | 38.67% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.04% | 10.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 13.10 | 17.54 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 15.92% | 13.55% |
| Макс. просадка | -42.04% | -40.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FZFLX и FSMDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и FSMDX
С начала года, FZFLX показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 21.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZFLX и FSMDX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZFLX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и FSMDX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FSMDX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 1.56% | 1.49% | 1.99% | 2.00% | 1.20% | 3.48% | 1.69% | 1.04% | 0.81% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.94% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и FSMDX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и FSMDX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.