PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.90%
14.26%
FZFLX
FSMDX

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 21.58%.


FZFLX

С начала года

17.93%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

12.95%

1 год

30.95%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSMDX

С начала года

21.58%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

15.31%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

10.71%

10 лет (среднегодовая)

9.22%

Основные характеристики


FZFLXFSMDX
Коэф-т Шарпа2.042.52
Коэф-т Сортино2.813.46
Коэф-т Омега1.351.43
Коэф-т Кальмара2.372.15
Коэф-т Мартина10.4814.42
Индекс Язвы3.02%2.32%
Дневная вол-ть15.54%13.25%
Макс. просадка-42.04%-40.35%
Текущая просадка-0.58%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FSMDX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FZFLX и FSMDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZFLX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.042.52
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.813.46
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.43
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.372.15
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4814.42
FZFLX
FSMDX

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.52
FZFLX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FSMDX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FSMDX в 0.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.57%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
0.94%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FSMDX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
0
FZFLX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FSMDX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.84%
4.21%
FZFLX
FSMDX