PortfoliosLab logo
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635V8697

CUSIP

31635V869

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 авг. 2015 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FZFLX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.24%
161.56%
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund показал доход в -8.46% с начала года и -5.30% за последние 12 месяцев.


FZFLX

С начала года

-8.46%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-5.30%

5 лет

-8.75%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZFLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.23%-4.21%-5.97%-2.50%-8.46%
2024-1.63%5.32%4.57%-6.49%3.55%-2.03%5.56%0.60%-1.71%-0.62%8.98%-8.63%6.17%
202310.13%-2.90%-2.81%-1.08%-2.37%8.97%4.12%-3.13%-6.19%-5.48%8.90%9.52%16.66%
2022-7.38%1.25%1.80%-7.46%0.50%-10.52%10.19%-3.05%-47.77%8.50%5.78%-5.62%-51.97%
20210.42%6.75%2.17%5.54%0.24%0.55%-0.24%2.31%-35.12%5.44%-4.20%3.58%-19.28%
2020-1.17%-8.41%-21.63%14.90%8.20%2.38%4.91%3.69%-8.60%1.57%14.74%6.54%11.46%
201911.70%4.38%2.05%3.61%-6.66%7.13%1.43%-3.36%-0.82%1.40%4.38%0.87%27.94%
20183.35%-4.27%0.66%-0.25%3.62%0.71%2.05%4.32%-5.46%-9.54%2.09%-10.23%-13.49%
20172.19%2.79%-0.27%0.54%-0.36%1.63%1.34%-0.53%2.75%2.08%3.56%0.71%17.60%
2016-7.30%1.27%8.58%1.37%1.98%-0.00%4.59%0.10%-0.52%-3.44%6.41%1.04%13.93%
2015-6.04%-4.11%5.49%1.04%-2.88%-6.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FZFLX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.18
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.10
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.99
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.06
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.52
^GSPC: 2.07

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.49
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.12$0.12$0.09$0.11$0.23$0.17$0.45$0.18$0.13$0.09$0.11

Дивидендный доход

2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.17
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.09
2015$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.50%
-10.73%
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund показал максимальную просадку в 70.34%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund составляет 63.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.34%3 сент. 2021 г.26726 сент. 2022 г.
-42.03%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.193
-26.65%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.330
-19.25%19 авг. 2015 г.12211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.203
-9.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.816 июн. 2018 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund составляет 15.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.23%
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)