PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635V8697

CUSIP

31635V869

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 авг. 2015 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FZFLX с FLKSX FZFLX с FTHI FZFLX с IVOO FZFLX с VOO FZFLX с FXAIX FZFLX с FSMDX FZFLX с FZIPX FZFLX с SPY
Популярные сравнения:
FZFLX с FLKSX FZFLX с FTHI FZFLX с IVOO FZFLX с VOO FZFLX с FXAIX FZFLX с FSMDX FZFLX с FZIPX FZFLX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.61%
11.49%
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund показал доход в 15.87% с начала года и 29.36% за последние 12 месяцев.


FZFLX

С начала года

15.87%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

9.61%

1 год

29.36%

5 лет (среднегодовая)

11.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZFLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.63%5.32%4.57%-6.49%3.55%-2.03%5.57%0.60%2.23%-0.62%15.87%
202310.13%-2.90%-2.81%-1.08%-2.37%8.97%4.12%-3.13%-5.43%-5.48%8.90%9.65%17.75%
2022-7.38%1.25%1.80%-7.46%0.50%-10.52%10.19%-3.05%-8.38%8.50%5.78%-5.62%-15.76%
20210.42%6.75%2.17%5.55%0.24%0.55%-0.24%2.31%-3.76%5.44%-4.20%4.14%20.40%
2020-1.17%-8.41%-21.63%14.89%8.20%2.38%4.91%3.69%-1.98%1.57%14.74%6.77%19.78%
201911.70%4.38%2.05%3.61%-6.66%7.13%1.43%-3.36%1.57%1.40%4.38%1.59%31.96%
20183.35%-4.27%0.66%-0.25%3.62%0.71%2.05%4.32%-0.83%-9.54%2.09%-10.23%-9.25%
20172.19%2.79%-0.27%0.55%-0.36%1.63%1.34%-0.53%3.23%2.08%3.56%0.93%18.40%
2016-7.30%1.27%8.58%1.37%1.97%0.00%4.59%0.10%-0.08%-3.44%6.41%1.21%14.62%
2015-6.04%-4.11%5.50%1.04%-2.88%-6.72%

Комиссия

Комиссия FZFLX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FZFLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.852.46
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.583.31
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.46
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.073.55
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4915.76
FZFLX
^GSPC

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
2.46
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.11$0.09$0.11$0.23$0.17$0.45$0.18$0.13$0.09$0.11

Дивидендный доход

1.60%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.17
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.09
2015$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-1.40%
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund показал максимальную просадку в 42.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.04%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.181
-24.77%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.4281 мар. 2024 г.574
-23.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-19.25%19 авг. 2015 г.12211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.203
-9.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.816 июн. 2018 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
4.07%
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)