- ISIN
- US31635V8697
- CUSIP
- 31635V869
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 12 авг. 2015 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) прибавил 37.7% с начала года. Текущая цена акции FZFLX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FZFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,825.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) показал доход в 37.72% с начала года и 52.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FZFLX составила 14.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 37.72%
- 6 месяцев
- 33.84%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FZFLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FZFLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.70% | 6.28% | -4.92% | 15.73% | 5.72% | 4.40% | 37.72% | ||||||
| 2025 | 4.23% | -4.21% | -5.97% | -1.84% | 6.46% | 3.99% | 2.15% | 3.91% | 0.15% | -0.23% | 2.03% | 0.31% | 10.76% |
| 2024 | -1.63% | 5.32% | 4.57% | -6.49% | 3.55% | -2.02% | 5.56% | 0.60% | 2.23% | -0.62% | 8.98% | -4.41% | 15.52% |
| 2023 | 10.13% | -2.90% | -2.81% | -1.08% | -2.37% | 8.97% | 4.12% | -3.13% | -5.43% | -5.48% | 8.90% | 9.65% | 17.75% |
| 2022 | -7.38% | 1.25% | 1.80% | -7.46% | 0.50% | -10.52% | 10.19% | -3.05% | -8.38% | 8.50% | 5.78% | -5.46% | -15.62% |
| 2021 | 0.42% | 6.75% | 2.17% | 5.54% | 0.24% | 0.55% | -0.24% | 2.31% | -3.76% | 5.44% | -4.20% | 4.14% | 20.40% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund has an annualized alpha of 0.70%, beta of 1.05, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2015.
- This fund captured 107.32% of S&P 500 Index gains and 104.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 107.32%
- Участие в снижении
- 104.11%
Комиссия
Комиссия FZFLX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FZFLX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZFLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 2.46 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.02 | 10.92 | +10.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 41.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $0.65 | $0.14 | $4.25 | $5.71 | $1.02 | $0.84 | $0.80 | $0.21 | $0.10 | $0.06 |
Дивидендный доход | 41.94% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $4.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.54 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $5.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund показал максимальную просадку в 42.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.03%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 17d | 8mo 18dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.77%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.06%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 12d | 7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.29%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 15d | 5mo 29dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.96%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 2mo 8d | 4mo 19dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| FZFLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -56.78% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.10% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -18.90% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -25.43% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -33.92% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.71% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.04% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FZFLX
Добавьте Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FZFLX