PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31635V8697
CUSIP31635V869
ЭмитентFidelity
Дата выпуска12 авг. 2015 г.
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FZFLX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FZFLX с FLKSX, FZFLX с FTHI, FZFLX с IVOO, FZFLX с VOO, FZFLX с FXAIX, FZFLX с FZIPX, FZFLX с FSMDX, FZFLX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.80%
14.29%
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund показал доход в 16.73% с начала года и 34.70% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.73%24.30%
1 месяц5.92%4.09%
6 месяцев11.80%14.29%
1 год34.70%35.42%
5 лет (среднегодовая)11.68%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZFLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.63%5.32%4.57%-6.49%3.55%-2.03%5.57%0.60%2.23%-0.62%16.73%
202310.13%-2.90%-2.81%-1.08%-2.37%8.97%4.12%-3.13%-5.43%-5.48%8.90%9.65%17.75%
2022-7.38%1.25%1.80%-7.46%0.50%-10.52%10.19%-3.05%-8.38%8.50%5.78%-5.62%-15.76%
20210.42%6.75%2.17%5.55%0.24%0.55%-0.24%2.31%-3.76%5.44%-4.20%4.14%20.40%
2020-1.17%-8.41%-21.63%14.89%8.20%2.38%4.91%3.69%-1.98%1.57%14.74%6.77%19.78%
201911.70%4.38%2.05%3.61%-6.66%7.13%1.43%-3.36%1.57%1.40%4.38%1.59%31.96%
20183.35%-4.27%0.66%-0.25%3.62%0.71%2.05%4.32%-0.83%-9.54%2.09%-10.23%-9.25%
20172.19%2.79%-0.27%0.55%-0.36%1.63%1.34%-0.53%3.23%2.08%3.56%0.93%18.40%
2016-7.30%1.27%8.58%1.37%1.97%0.00%4.59%0.10%-0.08%-3.44%6.41%1.21%14.62%
2015-6.04%-4.11%5.50%1.04%-2.88%-6.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FZFLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FZFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.90
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.11$0.09$0.11$0.23$0.17$0.45$0.18$0.13$0.09$0.11

Дивидендный доход

1.59%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.17
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.09
2015$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund показал максимальную просадку в 42.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.04%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.181
-24.77%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.4281 мар. 2024 г.574
-23.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-19.25%19 авг. 2015 г.12211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.203
-9.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.816 июн. 2018 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
3.92%
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)