PortfoliosLab logo
Сравнение FZFLX с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZFLX и FTHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.36%
86.23%
FZFLX
FTHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.24

FTHI:

0.43

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.20

FTHI:

0.70

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.97

FTHI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.08

FTHI:

0.43

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.69

FTHI:

1.97

Индекс Язвы

FZFLX:

7.65%

FTHI:

3.49%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

FTHI:

16.13%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.56%

FTHI:

-7.33%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -4.76%.


FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.31%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-2.49%

1 год

6.66%

5 лет

10.80%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FTHI

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.24
FTHI: 0.43
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.20
FTHI: 0.70
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.97
FTHI: 1.12
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.08
FTHI: 0.43
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.69
FTHI: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.43
FZFLX
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FTHI

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FTHI в 9.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.47%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FTHI

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.56%
-7.33%
FZFLX
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FTHI

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
12.48%
FZFLX
FTHI