PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
9.55%
FZFLX
FTHI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZFLX показывает доходность 19.65%, а FTHI немного ниже – 19.37%.


FZFLX

С начала года

19.65%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

13.53%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTHI

С начала года

19.37%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

9.55%

1 год

23.10%

5 лет (среднегодовая)

8.24%

10 лет (среднегодовая)

7.76%

Основные характеристики


FZFLXFTHI
Коэф-т Шарпа2.112.79
Коэф-т Сортино2.903.78
Коэф-т Омега1.361.60
Коэф-т Кальмара2.463.99
Коэф-т Мартина10.8822.42
Индекс Язвы3.02%1.03%
Дневная вол-ть15.59%8.29%
Макс. просадка-42.04%-32.65%
Текущая просадка0.00%-0.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FTHI

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FZFLX и FTHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZFLX c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.112.79
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.903.78
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.60
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.463.99
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8822.42
FZFLX
FTHI

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.79
FZFLX
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FTHI

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FTHI в 7.65%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.55%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.65%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FTHI

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.75%
FZFLX
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FTHI

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
3.10%
FZFLX
FTHI