PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FZFLXFTHI
Дох-ть с нач. г.17.59%20.07%
Дох-ть за 1 год38.01%26.61%
Дох-ть за 3 года4.23%10.70%
Дох-ть за 5 лет11.82%8.38%
Коэф-т Шарпа2.293.16
Коэф-т Сортино3.174.27
Коэф-т Омега1.391.69
Коэф-т Кальмара2.024.50
Коэф-т Мартина12.1825.80
Индекс Язвы2.99%1.01%
Дневная вол-ть15.95%8.25%
Макс. просадка-42.04%-32.65%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FZFLX и FTHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FTHI

С начала года, FZFLX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 20.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.40%
11.22%
FZFLX
FTHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FTHI

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZFLX c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FZFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.18
FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 25.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.80

Сравнение коэффициента Шарпа FZFLX и FTHI

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
3.16
FZFLX
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FTHI

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FTHI в 8.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.58%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.25%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FTHI

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FZFLX
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FTHI

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
2.74%
FZFLX
FTHI