PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZFLX с FSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZFLX с FSDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) and FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund) are both mutual funds - FZFLX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSDIX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FZFLX returned 14.07%/yr vs 9.22%/yr for FSDIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FZFLX charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for FSDIX.

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у FSDIX с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции FSDIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 9.22% соответственно.

FZFLX

1 день
1.53%
1 месяц
6.05%
С начала года
33.04%
6 месяцев
33.74%
1 год
48.52%
3 года*
24.40%
5 лет*
12.03%
10 лет*
14.07%

FSDIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.91%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.69%
3 года*
12.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZFLX и FSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		33.04%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		12.91%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%

Correlation

The correlation between FZFLX and FSDIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between FZFLX and FSDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FSMDXFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FZIPX
Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FDVVFSDIX с FEQIXFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с FSRRXFSDIX с SPY

Доходность на риск

FZFLX vs. FSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZFLX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZFLXFSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.68

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.06

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.69

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

8.89

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZFLX vs. FSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FSDIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZFLXFSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.68

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FSDIX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки FSDIX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZFLXFSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-58.92%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-6.38%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-12.49%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-17.08%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-29.99%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-6.36%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.92%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FSDIX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZFLXFSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

2.34%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

8.81%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

10.21%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

11.28%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

12.58%

+8.53%

Сравнение комиссий FZFLX и FSDIX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSDIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FSDIX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.42%, что больше доходности FSDIX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.61%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		43.42%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FZFLX and FSDIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZFLX has higher volatility (7.41%) compared to FSDIX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FZFLX dropped -42.03% vs FSDIX's -58.92%.

FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZFLX и FSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор