PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FSDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZFLX с FSDIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX).

FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZFLX или FSDIX.

Корреляция

Корреляция между FZFLX и FSDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.36%
107.38%
FZFLX
FSDIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.24

FSDIX:

0.66

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.20

FSDIX:

0.98

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.97

FSDIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.08

FSDIX:

0.64

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.69

FSDIX:

2.58

Индекс Язвы

FZFLX:

7.65%

FSDIX:

3.07%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

FSDIX:

12.07%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

FSDIX:

-58.56%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.56%

FSDIX:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у FSDIX с доходностью -0.87%.

FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.31%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

FSDIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.13%

5 лет

9.82%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZFLX и FSDIX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSDIX в 0.68%.

FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDIX: 0.68%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и FSDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.24
FSDIX: 0.66
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.20
FSDIX: 0.98
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.97
FSDIX: 1.14
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.08
FSDIX: 0.64
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.69
FSDIX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSDIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.66
FZFLX
FSDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FSDIX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FSDIX в 5.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		5.39%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%7.41%4.92%4.39%9.15%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FSDIX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки FSDIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FSDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.56%
-6.09%
FZFLX
FSDIX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FSDIX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
8.73%
FZFLX
FSDIX