PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FLKSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
4.15%
FZFLX
FLKSX

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у FLKSX с доходностью 13.01%.


FZFLX

С начала года

19.65%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

13.53%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLKSX

С начала года

13.01%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.15%

1 год

21.47%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FZFLXFLKSX
Коэф-т Шарпа2.111.73
Коэф-т Сортино2.902.43
Коэф-т Омега1.361.31
Коэф-т Кальмара2.462.96
Коэф-т Мартина10.889.92
Индекс Язвы3.02%2.16%
Дневная вол-ть15.59%12.40%
Макс. просадка-42.04%-36.70%
Текущая просадка0.00%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FLKSX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLKSX в 0.50%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FZFLX и FLKSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZFLX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.111.73
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.902.43
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.31
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.462.96
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.889.92
FZFLX
FLKSX

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKSX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
1.73
FZFLX
FLKSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FLKSX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FLKSX в 2.06%


TTM202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.55%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FLKSX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FLKSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.07%
FZFLX
FLKSX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FLKSX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
4.22%
FZFLX
FLKSX