PortfoliosLab logo
Сравнение FZFLX с FLKSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZFLX и FLKSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.24%
96.58%
FZFLX
FLKSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZFLX:

-0.18

FLKSX:

0.01

Коэф-т Сортино

FZFLX:

-0.10

FLKSX:

0.13

Коэф-т Омега

FZFLX:

0.99

FLKSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FZFLX:

-0.06

FLKSX:

0.01

Коэф-т Мартина

FZFLX:

-0.52

FLKSX:

0.03

Индекс Язвы

FZFLX:

7.58%

FLKSX:

4.57%

Дневная вол-ть

FZFLX:

21.95%

FLKSX:

17.06%

Макс. просадка

FZFLX:

-70.34%

FLKSX:

-36.70%

Текущая просадка

FZFLX:

-63.50%

FLKSX:

-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у FLKSX с доходностью -3.15%.


FZFLX

С начала года

-8.46%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-5.30%

5 лет

-8.75%

10 лет

N/A

FLKSX

С начала года

-3.15%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-1.07%

5 лет

14.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FLKSX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLKSX в 0.50%.


График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLKSX: 0.50%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZFLX и FLKSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FLKSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLKSX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZFLX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZFLX: -0.18
FLKSX: 0.01
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZFLX: -0.10
FLKSX: 0.13
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZFLX: 0.99
FLKSX: 1.02
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZFLX: -0.06
FLKSX: 0.01
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZFLX: -0.52
FLKSX: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FLKSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.01
FZFLX
FLKSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FLKSX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FLKSX в 11.46%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
11.46%11.10%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%2.39%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FLKSX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -70.34%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FLKSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.50%
-8.67%
FZFLX
FLKSX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FLKSX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
11.68%
FZFLX
FLKSX