PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZFLX с FLKSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FZFLXFLKSX
Дох-ть с нач. г.16.73%13.29%
Дох-ть за 1 год34.70%25.98%
Дох-ть за 3 года4.07%7.59%
Дох-ть за 5 лет11.68%12.20%
Коэф-т Шарпа2.172.02
Коэф-т Сортино3.042.84
Коэф-т Омега1.381.36
Коэф-т Кальмара1.923.50
Коэф-т Мартина11.5811.96
Индекс Язвы3.00%2.12%
Дневная вол-ть15.96%12.57%
Макс. просадка-42.04%-36.70%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FZFLX и FLKSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и FLKSX

С начала года, FZFLX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у FLKSX с доходностью 13.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.80%
5.25%
FZFLX
FLKSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZFLX и FLKSX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLKSX в 0.50%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZFLX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FZFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.58
FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.96

Сравнение коэффициента Шарпа FZFLX и FLKSX

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKSX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.02
FZFLX
FLKSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и FLKSX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FLKSX в 2.06%


TTM202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.59%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и FLKSX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и FLKSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FZFLX
FLKSX

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и FLKSX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
4.19%
FZFLX
FLKSX