Сравнение VSMVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 15.67% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и VSCAX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
VSMVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
VSMVX
VSCAX
Сравнение VSMVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.99 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.03 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.77 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VSCAX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VSCAX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -57.77% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -16.56% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -25.29% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -57.77% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -8.74% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.94% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.32% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VSCAX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 5.50%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.82% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 16.86% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 25.88% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.16% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 26.72% | -2.57% |