PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMVX с VSGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с VSGIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или VSGIX.

Корреляция

Корреляция между VSMVX и VSGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMVX:

-0.18

VSGIX:

0.13

Коэф-т Сортино

VSMVX:

-0.12

VSGIX:

0.37

Коэф-т Омега

VSMVX:

0.99

VSGIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VSMVX:

-0.17

VSGIX:

0.12

Коэф-т Мартина

VSMVX:

-0.49

VSGIX:

0.37

Индекс Язвы

VSMVX:

10.11%

VSGIX:

9.02%

Дневная вол-ть

VSMVX:

24.70%

VSGIX:

24.97%

Макс. просадка

VSMVX:

-47.61%

VSGIX:

-58.66%

Текущая просадка

VSMVX:

-18.79%

VSGIX:

-13.43%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 7.62% соответственно.

VSMVX

С начала года

-12.24%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-4.33%

3 года

2.42%

5 лет

13.06%

10 лет

6.65%

VSGIX

С начала года

-6.12%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-8.62%

1 год

3.25%

3 года

9.12%

5 лет

7.44%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VSMVX и VSGIX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMVX и VSGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMVX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и VSGIX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VSGIX в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		2.21%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%1.30%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.58%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и VSGIX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VSGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и VSGIX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...