Сравнение VSMVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VSMVX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и SPY
Основные характеристики
VSMVX:
-0.22
SPY:
0.30
VSMVX:
-0.15
SPY:
0.56
VSMVX:
0.98
SPY:
1.08
VSMVX:
-0.18
SPY:
0.31
VSMVX:
-0.63
SPY:
1.40
VSMVX:
8.19%
SPY:
4.18%
VSMVX:
23.86%
SPY:
19.64%
VSMVX:
-47.61%
SPY:
-55.19%
VSMVX:
-24.77%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.82% против 11.59% соответственно.
VSMVX
-18.71%
-11.76%
-18.83%
-5.10%
12.79%
5.82%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и SPY
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMVX и SPY
VSMVX
SPY
Сравнение VSMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и SPY
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 2.39% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% | 2.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и SPY
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и SPY
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.47% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.