PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или SPY.

Корреляция

Корреляция между VSMVX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMVX:

-0.18

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

VSMVX:

-0.12

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

VSMVX:

0.99

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSMVX:

-0.17

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

VSMVX:

-0.49

SPY:

2.35

Индекс Язвы

VSMVX:

10.11%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

VSMVX:

24.70%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

VSMVX:

-47.61%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VSMVX:

-18.79%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.65% против 12.52% соответственно.

VSMVX

С начала года

-12.24%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-4.33%

3 года

2.42%

5 лет

13.06%

10 лет

6.65%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VSMVX и SPY

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и SPY

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		2.21%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%1.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и SPY

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и SPY

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...