Сравнение VSMVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или VBR.
Корреляция
Корреляция между VSMVX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VBR
Основные характеристики
VSMVX:
0.46
VBR:
0.79
VSMVX:
0.80
VBR:
1.21
VSMVX:
1.10
VBR:
1.15
VSMVX:
0.79
VBR:
1.30
VSMVX:
2.00
VBR:
3.16
VSMVX:
4.44%
VBR:
3.98%
VSMVX:
19.50%
VBR:
15.96%
VSMVX:
-47.61%
VBR:
-62.01%
VSMVX:
-9.74%
VBR:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.39% соответственно.
VSMVX
-2.47%
-5.06%
-0.02%
9.16%
9.13%
7.91%
VBR
-0.25%
-4.28%
0.94%
11.27%
10.60%
8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и VBR
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMVX и VBR
VSMVX
VBR
Сравнение VSMVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VBR
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VBR в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% | 1.30% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VBR
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VBR
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.