Сравнение VSMVX с VB
VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VSMVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VSMVX returned 10.21%/yr vs 11.14%/yr for VB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VSMVX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.14% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.21%
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам VSMVX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 20.52% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between VSMVX and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between VSMVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMVX vs. VB — Ранг доходности на риск
VSMVX
VB
Сравнение VSMVX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMVX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.84 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 10.37 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VB
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -59.56% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.98% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -25.36% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -28.15% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -42.05% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.71% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -8.40% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.46% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VB
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.38% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.07% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.47% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.74% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.36% | +2.71% |
Сравнение комиссий VSMVX и VB
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VB
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
VSMVX and VB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMVX has higher volatility (3.95%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, VSMVX dropped -47.61% vs VB's -59.56%.
VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMVX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор