PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMVX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с VB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или VB.

Корреляция

Корреляция между VSMVX и VB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMVX:

-0.05

VB:

0.21

Коэф-т Сортино

VSMVX:

0.06

VB:

0.48

Коэф-т Омега

VSMVX:

1.01

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSMVX:

-0.07

VB:

0.20

Коэф-т Мартина

VSMVX:

-0.19

VB:

0.61

Индекс Язвы

VSMVX:

10.06%

VB:

8.22%

Дневная вол-ть

VSMVX:

24.48%

VB:

22.71%

Макс. просадка

VSMVX:

-47.61%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VSMVX:

-16.02%

VB:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.19% соответственно.

VSMVX

С начала года

-9.26%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-1.11%

3 года

3.57%

5 лет

13.86%

10 лет

7.01%

VB

С начала года

-2.52%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.81%

3 года

9.69%

5 лет

12.89%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VSMVX и VB

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMVX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMVX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и VB

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VB в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		2.14%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%2.61%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и VB

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и VB

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...